SERVIÇOS

Transição para as resoluções CMN 4966 e BCB 352: provisão para perdas esperadas associadas ao risco de crédito (simplificado – BCB 352 ou completo – CMN 4966); definição de modelo de negócio; teste SPPJ; e taxa efetiva de juros.

Modelagem 2682, 352, 4966, IFRS9. Critérios específicos de modelagem: WO, cura, segmentação de riscos, critério de stages.

Projeções do custo de crédito (provisão), fluxo de caixa, finanças para previsibilidade do plano orçamentário.

Analises de Segmentação de Clientes, Churning, Rentabilidade, Cross-Selling, Lifetime Value (LTV), Satisfação do Cliente, Ativação e Propensão à Reclamação.

Modelagem para adaptação dos indicadores LCR e NSFR  para bancos de segmento menor e sem a exigibilidade para calculo dos mesmos (boas práticas), fluxo de caixa e indicadores de liquidez.

Elaboração de modelo quantitativo para RAS (declaração de apetite a riscos) nos pilares e definição de apetite para cada risco. 

Modelagem de perda esperada de Risco Operacional, definição quantitativa de impacto e probabilidade de riscos com base em informações históricas.

Modelagem para criação de indicadores "termômetros" da reputação da empresa perante o mercado e clientes, bem como, avaliação do planejamento estratégico a fim de transformá-lo em indicadores de risco estratégico.

Modelagem dos três tipos de estresse sugeridos pelo Banco Central, Cenário, Sensibilidade (mandatório para todos os segmentos) e Reverso de acordo com indicadores macro econômicos e opinião dos especialistas do negócio.

Criação de estrutura consistente com o planejamento estratégico das instituições financeiras e prever, no mínimo, metas e projeções de capital, principais fontes de capital da instituição e um plano de contingência de capital.